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Duration

Em português, duração. Termo que define a sensibilidade do preço de um título de renda fixa às mudanças nas taxas de juros.  Frederick Macaulay, um economista canadense, propôs a formulação ainda hoje utilizada para o cálculo da duration, como uma média ponderada de todos os fluxos de caixa do título. De maneira geral, temos:

Onde:
D: duration
t: prazo de cada fluxo de caixa do título
FC: fluxos de caixa do título
y: taxa prefixada
n: número de fluxos de caixa

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